Moyenne mobile Prévision Introduction. Comme vous pouvez le deviner, nous examinons certaines des approches les plus primitives en matière de prévision. Mais nous espérons que ce sont au moins une introduction utile à certains des problèmes informatiques liés à la mise en œuvre des prévisions dans les tableurs. Dans cette veine, nous allons continuer en commençant par le début et commencer à travailler avec les prévisions Moyenne mobile. Prévisions moyennes mobiles. Tout le monde est familier avec les prévisions de moyenne mobile, peu importe s'ils croient qu'ils sont. Tous les étudiants les font tout le temps. Pensez à vos résultats d'examen dans un cours où vous allez avoir quatre tests au cours du semestre. Supposons que vous avez obtenu un 85 sur votre premier test. Que penseriez-vous que votre professeur pourrait prédire pour votre score de test suivant Que pensez-vous que vos amis pourraient prédire pour votre score de test suivant Que pensez-vous que vos parents pourraient prédire pour votre score de test suivant Indépendamment de Tous les blabbing que vous pourriez faire à vos amis et parents, ils et votre professeur sont très susceptibles de vous attendre à obtenir quelque chose dans le domaine des 85 que vous venez de recevoir. Eh bien, maintenant, supposons qu'en dépit de votre auto-promotion à vos amis, vous surestimer vous-même et la figure que vous pouvez étudier moins pour le deuxième test et ainsi vous obtenez un 73. Maintenant, qu'est-ce que tous les intéressés et indifférents va Anticiper que vous obtiendrez sur votre troisième test Il ya deux approches très probables pour eux de développer une estimation indépendamment du fait qu'ils le partageront avec vous. Ils peuvent se dire, ce type est toujours souffler de la fumée sur son smarts. Hes va obtenir un autre 73 si hes chance. Peut-être que les parents vont essayer d'être plus solidaires et dire: «Bien, jusqu'à présent, vous avez obtenu un 85 et un 73, donc vous devriez peut-être figure sur obtenir un (85 73) 2 79. Je ne sais pas, peut-être si vous avez moins de fête Et werent remuant la belette tout autour de la place et si vous avez commencé à faire beaucoup plus étudier vous pourriez obtenir un meilleur score. quot Ces deux estimations sont en fait des prévisions moyennes mobiles. Le premier est d'utiliser uniquement votre score le plus récent pour prévoir vos performances futures. C'est ce que l'on appelle une moyenne mobile en utilisant une période de données. La seconde est également une prévision moyenne mobile, mais en utilisant deux périodes de données. Supposons que toutes ces personnes se brisant sur votre grand esprit ont sorte de pissé vous off et vous décidez de bien faire sur le troisième test pour vos propres raisons et de mettre un score plus élevé en face de vos quotalliesquot. Vous prenez le test et votre score est en fait un 89 Tout le monde, y compris vous-même, est impressionné. Donc, maintenant, vous avez le test final du semestre à venir et, comme d'habitude, vous vous sentez le besoin d'inciter tout le monde à faire leurs prédictions sur la façon dont vous allez faire sur le dernier test. Eh bien, j'espère que vous voyez le modèle. Maintenant, j'espère que vous pouvez voir le modèle. Qui pensez-vous est le sifflet le plus précis alors que nous travaillons. Maintenant, nous revenons à notre nouvelle entreprise de nettoyage a commencé par votre demi-soeur sœur appelé Whistle While We Work. Vous avez des données de ventes passées représentées par la section suivante dans une feuille de calcul. Nous présentons d'abord les données pour une moyenne mobile de trois périodes prévisionnelles. L'entrée pour la cellule C6 doit être maintenant Vous pouvez copier cette formule de cellule vers le bas pour les autres cellules C7 à C11. Remarquez comment la moyenne se déplace sur les données historiques les plus récentes, mais utilise exactement les trois périodes les plus récentes disponibles pour chaque prédiction. Vous devriez également remarquer que nous n'avons pas vraiment besoin de faire les prédictions pour les périodes passées afin de développer notre prédiction la plus récente. Ceci est certainement différent du modèle de lissage exponentiel. Ive inclus les prévisions quotpastquot parce que nous les utiliserons dans la prochaine page Web pour mesurer la validité de prédiction. Maintenant, je veux présenter les résultats analogues pour une prévision moyenne mobile à deux périodes. L'entrée pour la cellule C5 doit être Maintenant, vous pouvez copier cette formule de cellule vers le bas pour les autres cellules C6 à C11. Remarquez que maintenant, seules les deux plus récentes données historiques sont utilisées pour chaque prédiction. Ici encore, j'ai inclus les prévisions quotpast à des fins d'illustration et pour une utilisation ultérieure dans la validation des prévisions. Quelques autres choses qui sont d'importance à remarquer. Pour une prévision moyenne mobile de la période m, seules les m valeurs de données les plus récentes sont utilisées pour faire la prédiction. Rien d'autre n'est nécessaire. Pour une prévision moyenne mobile de la période m, lorsque vous faites des prédictions quotpast, notez que la première prédiction se produit dans la période m 1. Ces deux questions seront très importantes lorsque nous développerons notre code. Développement de la fonction Moyenne mobile. Maintenant, nous devons développer le code de la moyenne mobile qui peut être utilisé avec plus de souplesse. Le code suit. Notez que les entrées sont pour le nombre de périodes que vous souhaitez utiliser dans la prévision et le tableau des valeurs historiques. Vous pouvez le stocker dans le classeur que vous voulez. Fonction DéplacementAvant (Historique, NumberOfPeriods) En tant que Déclaration unique et initialisation de variables Dim Item Comme Variante Dim Compteur Comme Entier Dim Accumulation Comme Simple Dim HistoricalSize As Integer Initialisation des variables Counter 1 Accumulation 0 Détermination de la taille de Historique HistoricalSize Historical. Count For Counter 1 To NumberOfPeriods Accumuler le nombre approprié des valeurs les plus récentes observées antérieurement Accumulation Accumulation Historique (Historique - Taille - NombreOfPeriods Counter) MovingAverage Accumulation NumberOfPeriods Le code sera expliqué en classe. Vous souhaitez positionner la fonction sur la feuille de calcul afin que le résultat du calcul s'affiche où il devrait aimer le suivant. Moyenne Période moyenne Période Moyenne mobile Signification La longueur d'une période de moyenne mobile, ou simplement la période moyenne mobile. Signifie combien de barres sont utilisées pour calculer la moyenne mobile. Lorsque vous sélectionnez une longueur de période moyenne mobile, vous décidez combien de temps à l'histoire que vous voulez regarder. Par exemple, une moyenne mobile simple avec une période de 10 sera calculée en additionnant les prix de clôture des 10 dernières barres et en divisant la somme par 10. Le résultat, la valeur de la moyenne mobile. Représente le cours de clôture moyen des 10 dernières barres. Si votre délai est de 5 minutes, cette moyenne mobile représente le prix moyen dans les 50 dernières minutes. Si vous utilisez des graphiques quotidiens, il représente le cours de clôture moyen au cours des 10 derniers jours (2 semaines). La longueur de la période est le paramètre de la moyenne mobile le plus important Il existe trois paramètres de base que vous pouvez définir avec les moyennes mobiles. Outre la longueur de la période, les deux autres sont: le prix utilisé pour le calcul (par exemple proche ou moyen de haut et bas) le type de la moyenne mobile (par exemple simple ou exponentielle). De ces trois paramètres, la longueur de la moyenne mobile sera Dans la plupart des cas, le plus important. Si vous êtes nouveau sur les moyennes mobiles, essayez de mettre deux moyennes mobiles simples sur votre graphique (pas important quelle sécurité il est). Définissez la période d'une moyenne mobile à 10 et la période de l'autre moyenne mobile à 200. La différence est énorme. Les moyennes mobiles sont à la traîne du prix Une moyenne mobile de courte durée (par exemple, 10) suivra le prix de près presque tout le temps. Au contraire, une moyenne mobile de longue période (par exemple 200) se détourne souvent loin du prix et reste loin pendant de longues périodes. Vous remarquerez que la moyenne mobile long est en retard sur le prix, il va toujours dans la même direction que le prix, mais prend un peu plus de temps pour se déplacer. En fait, toutes les moyennes mobiles sont en retard par rapport au prix. Plus la longueur de la période est longue, plus le décalage est important. Meilleure période moyenne mobile Alors, est-il préférable d'utiliser des moyennes mobiles courtes, parce qu'ils sont plus rapides ou y at-il des avantages de l'utilisation de moyennes mobiles de longue période Comme il n'y a pas de moyen de faire beaucoup de choses dans la finance et le commerce, il n'y a pas non plus 8220right8221 en mouvement Période moyenne. Avantages de moyennes mobiles plus rapides La plupart des gens qui aiment le commerce sont naturellement attirés par des outils qui semblent fonctionner plus rapidement et montrer plus d'action. C'est pourquoi nous avons tendance à jouer avec des délais insensément courts pour daytrading (avez-vous déjà essayé une période de barre de 10 secondes ou 10 tick sur le SampP500 Très excitant, mais tout à fait inutile, du moins dans mon cas.) Avec des périodes de bar. Surtout si vous êtes un commerçant à court terme. Vous sentez probablement l'envie que vous devez réagir aussi rapidement que possible pour rester en tête des marchés. Vous voulez probablement attraper chaque nouvelle tendance dans son tout début. Inconvénients des moyennes mobiles plus rapides Le problème avec être très rapide est que vous aurez également tort souvent. Plus vite vous décidez d'entrer dans un commerce potentiel. Moins de temps vous avez pour la décision, et moins vous avez d'informations disponibles au moment de le faire. Si la tendance se révèle être une bonne, vous ferez probablement plus d'argent sur elle si vous entrez bientôt. Mais sur les mouvements de prix qui ressemblent d'abord à quelque chose de grand va se passer, alors qu'un moment plus tard, le mouvement se fane, attendre un peu plus longtemps avec votre décision aurait pu vous éviter d'entrer dans un commerce perdant. Période longue ou courte8230 C'est la question. Le mieux que vous puissiez faire est de décider à l'avance si vous voulez être le commerçant rapide-pourtant-souvent-faux ou l'analyste-qui-manquent-de-quelques-bons-métiers. Il ya un compromis et il n'y a aucun moyen autour de lui vous pouvez être la bonne partie des deux (et si vous essayez d'être les deux, vous êtes plus susceptible de finir comme la mauvaise partie des deux). Une approche n'est pas par défaut meilleure que l'autre. Une bonne façon de le regarder est: combien de fois par jour (mois, année dépend de votre horizon temporel) je veux une information significative de la moyenne mobile. En d'autres termes, combien de fois voulez-vous pour obtenir un signal de négociation Comment choisir la meilleure période Moyenne mobile pour moi Dans le cas idéal, vous recherchez votre histoire de marché et découvrez le rythme habituel du marché et la longueur typique des tendances et Se déplace sur le marché. Par exemple, vous êtes daytrading les futurs SampP500 et en étudiant le passé (en regardant les graphiques de développement de prix intraday dans les derniers jours), vous concluez qu'une tendance intraday typique sur le SampP500 dure environ 25 minutes. Donc, vous décidez que vous voulez utiliser 25 minutes d'historique pour le calcul de la moyenne mobile sur chaque barre. Il suffit de diviser 25 par la longueur de chaque barre (le temps que vous affichez sur votre graphique) et vous obtenez le nombre de barres que vous utiliserez pour calculer les moyennes mobiles (la moyenne mobile période). Exemples: Vous travaillez avec des barres de 5 minutes, vous définissez la période de votre moyenne mobile à 5 bars. Vous travaillez avec des barres de 1 minute que vous définissez la période de votre moyenne mobile à 25 barres. Vous travaillez avec des barres de 3 minutes que vous définissez la période de votre moyenne mobile à 8 bars. Je sais que 3 fois 8 est 24, mais cette différence ne joue vraiment aucun rôle ici. Les marchés continuent à évoluer En réalité, et surtout dans un marché comme SampP500, la longueur idéale de la moyenne mobile ou le rythme du marché change de jour en jour, et même d'heure en heure. Dans le cas idéal, vous utiliserez toujours la longueur idéale de la moyenne mobile et vous aurez toujours juste attraper chaque tendance et rester à l'écart de tout piège, comme votre moyenne mobile miracle vous montrer. Le problème est que vous ne savez jamais à l'avance quel sera le rythme du marché. Si nous pouvions voir l'avenir, le commerce serait si facile. Choisissez une période et laissez-vous vous montrer si It8217s Bon Ainsi, la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez utiliser des moyennes mobiles est de choisir une période qui fonctionne souvent. Car il n'y a pas de période qui fonctionnerait toujours. En outre, ce qui fonctionne pour une personne, ne peut pas travailler pour une autre personne. Donc, je vous suggère maintenant don8217t commencer googler pour la meilleure période de moyenne mobile, car cela sera une perte de temps. Mettre sur une certaine longueur. L'utiliser pendant un certain temps, et vous saurez bientôt par vous-même si cette période est trop lente, trop rapide, ou une bonne pour vous. Une dernière remarque: la période de 25 minutes sur SampP500 était juste un exemple (premier numéro qui est venu à mon esprit pendant l'écriture). Il peut ou ne peut pas convenir pour vous. En restant sur ce site Web et / ou en utilisant le contenu de Macroption, vous confirmez avoir lu et accepté les Conditions d'utilisation comme si vous l'aviez signé. L'Accord comprend également la Politique de confidentialité et la Politique sur les cookies. Si vous n'êtes pas d'accord avec une partie de ce Contrat, veuillez quitter le site Web et cesser d'utiliser tout contenu Macroption maintenant. Toutes les informations sont à des fins éducatives seulement et peuvent être inexactes, incomplètes, dépassées ou tout simplement faux. Macroption n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation du contenu. Aucun conseil financier, d'investissement ou commercial n'est donné à tout moment. Copy 2017 Macroption ndash Tous droits réservés. Moving Average Cet exemple vous enseigne comment calculer la moyenne mobile d'une série temporelle dans Excel. Une moyenne mobile est utilisée pour lisser les irrégularités (pics et vallées) pour reconnaître facilement les tendances. 1. Tout d'abord, jetez un oeil à notre série chronologique. 2. Sous l'onglet Données, cliquez sur Analyse des données. Remarque: ne trouve pas le bouton Analyse des données Cliquez ici pour charger le complément Analysis ToolPak. 3. Sélectionnez Moyenne mobile et cliquez sur OK. 4. Cliquez dans la zone Plage d'entrée et sélectionnez la plage B2: M2. 5. Cliquez dans la zone Intervalle et tapez 6. 6. Cliquez dans la zone Plage de sortie et sélectionnez la cellule B3. 8. Tracez un graphique de ces valeurs. Explication: parce que nous définissons l'intervalle sur 6, la moyenne mobile est la moyenne des 5 points de données précédents et le point de données actuel. En conséquence, les crêtes et les vallées sont lissées. Le graphique montre une tendance à la hausse. Excel ne peut pas calculer la moyenne mobile pour les 5 premiers points de données car il n'y a pas assez de points de données antérieurs. 9. Répétez les étapes 2 à 8 pour l'intervalle 2 et l'intervalle 4. Conclusion: Plus l'intervalle est grand, plus les sommets et les vallées sont lissés. Plus l'intervalle est faible, plus les moyennes mobiles sont proches des points de données réels.
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