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Évaluation relative Dans le marché des changes, la valeur d'un papier-monnaie est généralement exprimée en termes relatifs à la valeur d'autres monnaies de papier, plutôt qu'en termes absolus. Néanmoins, le prix de l'or, la monnaie principale du monde, lorsqu'elle est exprimée dans une monnaie du pays, pourrait être considéré comme une valeur absolue de ce papier-monnaie. La valeur d'une monnaie des nations cité par rapport à la monnaie d'une autre nation comprend le taux de change pour cette paire de devises. Cette évaluation déterminée par le marché répondra généralement aux perspectives économiques à court et à long terme des deux pays et à leurs cycles respectifs d'affaires et de taux d'intérêt. Alors que certains économistes postulent que les fluctuations du marché des changes sont essentiellement une randonnée aléatoire dans le temps, et cette théorie randonnée aléatoire a même été utilisé dans le développement des modèles d'évaluation des options de change. Néanmoins, l'examen d'une action sur les cours de la monnaie dans le temps fournit une preuve considérable du contraire. Par exemple, lorsqu'elles sont tracées sur une période prolongée, une paire de devises aura tendance à montrer des tendances à la tendance dans une direction particulière. Ce mouvement directionnel peut souvent être attribué à des tendances ou des changements progressifs et gérés dans la politique monétaire d'une banque centrale du pays par rapport à la banque centrale du autre pays. De même que le stock d'une société reflète l'opinion publique de la valeur des entreprises, la monnaie d'une nation tend à refléter la façon dont le marché mondial apprécie les perspectives économiques et l'avenir d'un pays par rapport à autres pays. Si une société se porte bien, avec des gains croissants et des dividendes plus élevés à ses actionnaires, le stock de cette société aura tendance à apprécier. De même, un pays qui se porte bien sur le plan économique et dont les taux d'intérêt attirent l'investissement appréciera généralement plus qu'un pays dont l'économie est plus lente et dont les taux d'intérêt sont plus bas ou moins élevés. Bien entendu, l'exemple de l'évaluation des devises dans ce cas peut être une simplification excessive du processus, compte tenu notamment de la complexité du marché mondial et de l'interaction complexe des facteurs de l'offre et de la demande. Néanmoins, ce type de comparaison peut fournir un cadre simple pour les commerçants axés sur les stocks afin de comprendre comment le marché des changes des devises valeurs. Réserves monétaires et leur incidence sur l'évaluation Certaines devises sont traitées comme des devises de réserve. Ces monnaies de réserve sont souvent détenues dans les banques centrales et peuvent être utilisées pour intervenir sur les marchés pour soutenir la monnaie nationale. Ayant ce statut signifie également que la monnaie est généralement acceptée internationalement pour le paiement des dettes ou pour l'achat de marchandises. Le dollar des États-Unis a été traditionnellement détenu à cette fin, ainsi que la monnaie de réserve désignée impliquée dans l'achat de produits clés comme l'or et le pétrole. Ces facteurs ont effectivement empêché le dollar des États-Unis de s'affaiblir par rapport aux autres monnaies, malgré les ralentissements économiques et autres problèmes sérieux d'équilibre fiscal et commercial auxquels les États-Unis sont confrontés. Néanmoins, ces faiblesses ont vu le dollar des États-Unis se déprécier en valeur par rapport aux matières premières de l'actif dur comme l'or et le pétrole. D'autres facteurs fondamentaux impliqués dans l'évaluation des devises L'un des principaux facteurs impliqués dans l'évaluation des devises, comme la plupart des experts forex serait d'accord, se compose de l'écart de taux d'intérêt entre les deux monnaies comprenant la paire de devises en question. Néanmoins, certains autres facteurs fondamentaux qui affectent l'évaluation des devises sont les suivants: Perspectives économiques de croissance. Taux d'inflation ou de déflation et prévisions. Déficits commerciaux ou excédents. La masse monétaire des nations. La cote de crédit des nations. Le titre utilisé pour soutenir la devise, le cas échéant. Tous ces éléments d'évaluation tendent à affecter dans une certaine mesure le taux de change des paires de devises. Les économistes attribuent souvent des pondérations à ces facteurs qui se rapportent à chaque devise afin de faire des prévisions de taux de change à long terme. En effet, garder un oeil sur l'économie fondamentale des pays concernés peut être un indicateur utile pour prévoir les tendances à long terme de l'évaluation d'une monnaie par rapport à une autre. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Interprétation d'un rapport de performance de la stratégie Les plateformes d'analyse de marché d'aujourd'hui permettent aux commerçants d'examiner rapidement la performance d'un système de négociation et d'évaluer son efficacité et sa rentabilité potentielle. Ces métriques de performance sont généralement affichées dans un rapport de performance de stratégie, une compilation de données basées sur différents aspects mathématiques d'une performance de systèmes. Que ce soit en regardant les résultats hypothétiques ou les données commerciales réelles, il existe des centaines de mesures de performance qui peuvent être utilisés pour évaluer un système commercial. Les commerçants développent souvent une préférence pour les paramètres qui sont les plus utiles à leur style de négociation. Alors que les commerçants peuvent naturellement graviter vers un nombre - le bénéfice net total. Par exemple - il est important de comprendre et d'examiner de nombreuses mesures de performance avant de prendre toute décision concernant la rentabilité potentielle du système. Savoir quoi chercher dans un rapport de performance de la stratégie peut aider les commerçants à analyser objectivement les forces et les faiblesses d'un système. (Pour obtenir un aperçu, consultez notre didacticiel sur les systèmes de négociation.) Rapports sur le rendement de la stratégie Un rapport sur le rendement de la stratégie est une évaluation objective de la performance d'un système. Un ensemble de règles de négociation peut être appliqué à des données historiques pour déterminer comment il aurait effectué au cours de la période spécifiée. Ceci est appelé backtesting et est un outil précieux pour les commerçants qui souhaitent tester un système commercial avant de le mettre sur le marché. La plupart des plates-formes d'analyse de marché permettent aux traders de créer un rapport de performance de stratégie lors du backtesting. Les traders peuvent également créer des rapports de performance de stratégie pour les résultats commerciaux réels. La figure 1 montre un exemple d'un résumé de performance d'un rapport de performance de stratégie qui inclut une variété de mesures de performance. Les métriques sont listées sur le côté gauche du rapport, les calculs correspondants sont trouvés sur le côté droit, séparés en colonnes par tous les métiers, les métiers longs et les métiers de courte durée. Figure 1 - La page de couverture d'un rapport sur le rendement de la stratégie est le sommaire du rendement. Les métriques clés identifiées dans cet article apparaissent soulignées. En plus du résumé du rendement présenté à la figure 1, les rapports sur le rendement des stratégies peuvent également inclure des listes de commerce, des rendements périodiques et des graphiques de rendement. La liste de commerce fournit un compte de chaque transaction qui a été prise, y compris des informations telles que le type de commerce (long ou court), la date et l'heure, le prix, le bénéfice net, le bénéfice cumulatif et le pourcentage de profit. La liste de commerce permet aux commerçants de voir exactement ce qui s'est passé pendant chaque commerce. L'affichage des rendements périodiques d'un système permet aux commerçants de voir le rendement ventilé en segments quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels. Cette section est utile pour déterminer les profits ou les pertes pour une période de temps spécifique. Les commerçants peuvent évaluer rapidement comment un système fonctionne sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il est important de se rappeler que dans le commerce, ce sont les bénéfices cumulatifs (ou les pertes) qui comptent. En regardant un jour de bourse ou une semaine de négociation n'est pas aussi importante que de regarder les données mensuelles et annuelles. Une des méthodes les plus rapides d'analyse du rapport de performance de la stratégie est le graphique de performance. Cela montre les données commerciales de diverses façons, à partir d'un graphique à barres montrant le bénéfice net mensuel, à une courbe de capitaux propres. Quoi qu'il en soit, le graphique de performance fournit une représentation visuelle de tous les métiers de la période, permettant aux commerçants de vérifier rapidement si oui ou non un système est à la hauteur des normes. La figure 2 présente deux graphiques de performance: l'un comme graphique à barres du bénéfice net mensuel et l'autre comme courbe de capitaux propres. Figure 2 - Chaque graphique de performance représente les mêmes données commerciales présentées dans différents formats. Indicateurs clés Un rapport sur le rendement de la stratégie peut contenir une énorme quantité d'informations concernant la performance d'un système commercial. Alors que toutes les statistiques sont importantes, il est utile de limiter la portée initiale à cinq indicateurs clés de performance: Total Profit net Profit Profit Rentabilité Moyenne Trade Profit net Maximum Drawdown Ces cinq mesures fournissent un bon point de départ pour tester un système commercial potentiel ou d'évaluation Un système commercial en direct. Total du bénéfice net Le bénéfice net total représente la ligne de fond pour un système de négociation sur une période de temps spécifiée. Cette mesure est calculée en soustrayant la perte brute de tous les métiers perdants (y compris les commissions) du bénéfice brut de tous les métiers gagnants. Dans la figure 1, le bénéfice net total est calculé comme suit: Alors que de nombreux commerçants utilisent le bénéfice net total comme principal moyen de mesurer les performances commerciales, la métrique seule peut être trompeuse. En soi, cette métrique ne peut pas déterminer si un système commercial fonctionne efficacement, ni ne peut normaliser les résultats d'un système commercial basé sur le montant du risque qui est soutenu. Bien que certainement une métrique précieuse, le bénéfice net total devrait être regardé de concert avec d'autres mesures de performance. Facteur de profit Le facteur de profit est défini comme le bénéfice brut divisé par la perte brute (y compris les commissions) pour l'ensemble de la période de négociation. Cette métrique de performance relie le montant du bénéfice par unité de risque, avec des valeurs supérieures à 1 indiquant un système rentable. À titre d'exemple, le rapport sur le rendement de la stratégie présenté à la figure 1 indique que le système commercial testé a un facteur de profit de 1,98. Cela est calculé en divisant le profit brut par la perte brute: C'est un facteur de profit raisonnable et signifie que ce système particulier produit un profit. Nous savons tous que tous les échanges ne seront pas gagnants et que nous devrons subir des pertes. La métrique du facteur de profit aide les commerçants à analyser le degré auquel les gains sont supérieurs aux pertes. L'équation ci-dessus montre le même bénéfice brut que la première équation, mais substitue une valeur hypothétique pour la perte brute. Dans ce cas, la perte brute est supérieure au bénéfice brut, ce qui entraîne un facteur de profit inférieur à un. Ce serait un système perdant. Pourcentage rentable Le pourcentage rentable est également connu comme la probabilité de gagner. Cette métrique est calculée en divisant le nombre de métiers gagnants par le nombre total de métiers pour une période déterminée. Dans l'exemple illustré à la figure 1, le pourcentage de rentabilité est calculé comme suit: La valeur idéale pour le pourcentage de métrique rentable varie en fonction du style du commerçant. Les commerçants qui vont généralement pour des mouvements plus importants, avec de plus grands profits, ne nécessitent qu'une faible valeur de rentabilité pour maintenir un système gagnant. C'est parce que les métiers qui gagnent (qui sont rentables) sont généralement assez grandes. Un bon exemple de cela est tendance suivant les commerçants. Seulement 40 des métiers peuvent être rentables et encore produire un système très rentable parce que les métiers qui ne gagne suivre la tendance et généralement obtenir de gros gains. Les métiers qui ne gagnent pas sont généralement fermés pour une petite perte. Les traders intraday, et en particulier les scalpers. Qui cherchent à gagner une petite quantité sur un seul métier tout en risquant un montant similaire nécessitera un pourcentage plus rentable métrique pour créer un système gagnant. Cela est dû au fait que les métiers gagnants ont tendance à être proche de valeur pour les métiers perdants afin d'aller de l'avant il doit être un pourcentage significativement plus élevé rentable. En d'autres termes, plus de métiers doivent être gagnants, puisque chaque victoire est relativement faible. (Pour en savoir plus, voir Scalping: Petits profits rapides peuvent s'ajouter.) Bénéfice net moyen du commerce Le bénéfice net moyen du commerce est l'espérance du système: il représente le montant moyen d'argent qui a été gagné ou perdu par le commerce. Le bénéfice net moyen du commerce est calculé en divisant le bénéfice net total par le nombre total de transactions. Dans notre exemple de la figure 1, le bénéfice net moyen du commerce est calculé comme suit: Autrement dit, on peut s'attendre à ce que chaque transaction générée par ce système soit en moyenne de 452,79. Cela prend en compte à la fois gagner et perdre des métiers, car il est basé sur le bénéfice net total. Ce nombre peut être biaisé par anoutlier, un seul métier qui crée un profit (ou une perte) beaucoup plus grand qu'un métier typique. Un résultat aberrant peut créer des résultats irréalistes en gonflant trop le bénéfice net moyen du commerce. Un paramètre aberrant peut rendre un système beaucoup plus (ou moins) rentable que statistiquement. Les valeurs aberrantes peuvent être supprimées pour permettre une évaluation plus précise. Si le succès du système commercial dans le backtesting dépend d'un outlier, le système doit être affiné plus loin. Maximum drawdown Le maximum drawdown métrique fait référence au pire scénario pour une période de négociation. Il mesure la plus grande distance, ou perte, à partir d'un pic d'équité précédent. Cette mesure peut aider à mesurer le montant du risque encouru par un système et à déterminer si un système est pratique en fonction de la taille du compte. Si le montant le plus élevé d'argent qu'un commerçant est prêt à risquer est inférieur au maximum de tirage, le système de négociation n'est pas adapté pour le commerçant. Un système différent, avec un abaissement maximal plus petit, devrait être développé. Cette métrique est importante parce que c'est un contrôle de réalité pour les commerçants. À peu près n'importe quel commerçant pourrait faire un million de dollars - s'ils risquaient dix millions. La métrique de tirage maximal doit être en ligne avec la tolérance au risque des commerçants et la taille du compte de négociation. (Pour plus de détails, consultez Protégez-vous contre les pertes de marché). Les rapports de performance de la Stratégie de base, appliqués aux résultats historiques ou en direct, peuvent constituer un outil puissant pour aider les commerçants à évaluer leurs systèmes de négociation. Bien qu'il soit facile de faire attention à juste la ligne du bas. Ou le bénéfice net total - nous voulons tous savoir combien d'argent un système fait - métriques de performance supplémentaires peuvent fournir une vue plus complète de la performance d'un système. (Pour en savoir plus, consultez Créer vos propres stratégies de négociation.)
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